1.12.10. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ, ВОЗБУЖДАЕМОЙ ГАУССОВСКИМ БЕЛЫМ ШУМОМ, КАК МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС

Стохастический процесс является марковским процессом, если

для всех всех и всех Покажите, что состояние системы

где — гауссовский белый шум, — заданная стохастическая переменная, является марковским процессом при условии, что не зависит от