Главная > Теория автоматического управления > Теория линейных следящих систем
<< Предыдущий параграф
Следующий параграф >>
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Макеты страниц

§ 3.8. Заключение

В этой главе читатель ознакомился с понятием стохастического сигнала. Он изучил, как могут быть охарактеризованы такие сигналы языком корреляционных функций. Чтобы лучше усвоить существенное значение стохастических сигналов, мы указали также способы использования теории вероятностей для получения корреляционных функций из теоретических соображений. В этой связи введено понятие плотности вероятности амплитуд сигнала, а также использовано пуассоново распределение случайных точек. Однако в практических приложениях корреляционные функции стохастических сигналов обычно определяются непосредственно из экспериментально полученных осциллограмм.

Поскольку теория случайных сигналов не является главной темой этой книги, наша трактовка теории вероятностей и стохастических процессов неизбежно оказалась краткой. Читатель, который будет заинтересован в дальнейшем ознакомлении с этим предметом, найдет весьма полезной книгу Лэнинга и Бэттина [28]. Кроме того, полезна литература [26], [14], [48], [51].

В следующей главе мы возвратимся к нашей главной теме — теории аналитических методов. Мы применим там понятие стохастического сигнала в проблеме выбора параметров, минимизирующих среднеквадратичную ошибку.

<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Оглавление